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基金產(chǎn)品

         
基金簡稱格林泓安63個月定開債
基金全稱格林泓安63個月定期開放債券型證券投資基金
基金代碼009738
基金類型債券型證券投資基金
基金管理人格林基金管理有限公司
基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
成立日期2020年11月2日
投資目標本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)及可交換債券。
本基金不得主動投資于信用評級低于AAA級的信用債,信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但應(yīng)開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在基金合同生效之日起6個月、每個開放期開始前3個月、每個開放期以及每個開放期結(jié)束后的3個月內(nèi),本基金債券資產(chǎn)的投資比例可不受前述比例限制。在開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受前述5%的限制。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
               
投資策略本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應(yīng)當行使回售權(quán)而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于基金份額持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將基于對未來宏觀經(jīng)濟和利率環(huán)境的研究和預(yù)測,根據(jù)收益率、市場流動性、信用風(fēng)險利差等因素,判斷各個債券資產(chǎn)類屬的預(yù)期回報,確定信用債、利率債、債券回購等的配置比例。
2、信用債投資策略
本基金由于封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售日)不超過基金剩余封閉期的債券品種。本基金通過主動承擔(dān)適度的信用風(fēng)險來獲取較高的收益,所以在個券的選擇當中特別重視信用風(fēng)險的評估和防范。本基金對于金融債、信用等級為投資級的企業(yè)(公司)債等信用類債券采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,通過內(nèi)部的信用分析方法對可選債券品種進行篩選過濾。
為控制本基金的信用風(fēng)險,本基金將定期對所投資債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風(fēng)險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風(fēng)險處置預(yù)案。在封閉期內(nèi)如所持有債券的信用風(fēng)險顯著加劇時,本基金將對該債券進行處置以減少損失。
3、債券回購策略
本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購放大杠桿進行投資操作。
本基金將在封閉期內(nèi)進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。
5、現(xiàn)金管理策略
在每個封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境對組合的現(xiàn)金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內(nèi)的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資或進行基金現(xiàn)金分紅。
6、開放期投資策略
開放期內(nèi),本基金原則上將使基金資產(chǎn)保持現(xiàn)金狀態(tài)。基金管理人將采取各類有效措施,保障基金運作安排,降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,滿足開放期流動性的需求。
隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
               
業(yè)績比較基準在每個封閉期,本基金的業(yè)績比較基準為該封閉期起始日中國人民銀行公布并執(zhí)行的三年期定期存款基準利率(稅后)+1.25%。
風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。