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1、 指數(shù)化投資策略
（1）抽樣復(fù)制策略
本基金為被動(dòng)管理基金，主要采用抽樣復(fù)制策略，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份券，或選擇非成份券作為替代，使得投資組合的總體特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）與標(biāo)的指數(shù)相似。此外，本基金可通過參與債券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具等投資，以彌補(bǔ)基金費(fèi)用、增加基金收益。
（2）跟蹤誤差目標(biāo)
在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、同業(yè)存單利息稅等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度或跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、替代性策略
當(dāng)因市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時(shí)，基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他非成份券構(gòu)建替代組合，對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動(dòng)性為約束條件，按照與被替代券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則，控制替代組合與被替代券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
3、債券投資策略
結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上，對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析，評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策，力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。
未來，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。